มีหลายวิธีในการทดสอบ Heteroscedasticity ตามข้อตกลง Regression ของการถดถอย:
- การทดสอบ White’s test: การทดสอบอย่างเป็นทางการโดยพิจารณาจากความแตกต่างของความแปรปรวนที่เหลือในระดับต่างๆ ของตัวแปรอิสระ
- การทดสอบ Breusch-Pagan: การทดสอบที่ใช้การแจกแจงแบบไคสแควร์เพื่อทดสอบสมมติฐานว่างของ Heteroscedasticity
- การทดสอบ Cook-Weisberg: การทดสอบที่ใช้การแจกแจงแบบไคสแควร์ โดยใช้เศษเหลือกำลังสองและตัวแปรอิสระเป็นตัวทำนาย
- การทดสอบ Goldfeld-Quandt: การทดสอบที่แบ่งตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีค่าสูงและอีกกลุ่มหนึ่งมีค่าตัวแปรอิสระต่ำ และเปรียบเทียบความแปรปรวนของค่าที่เหลือในสองกลุ่มนี้
- การทดสอบ RESET: การทดสอบ Ramsey Error Specification (RESET) ขึ้นอยู่กับการเพิ่มเงื่อนไขลำดับที่สูงกว่าของค่าที่พอดีให้กับโมเดล หากเงื่อนไขเหล่านี้มีความสำคัญ แสดงว่ามีความแตกต่าง
- การทดสอบภาคสนาม: การทดสอบอีกแบบหนึ่งที่ใช้ค่าที่เหลือและตัวแปรอิสระ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยกำลังสองของค่าที่เหลือในค่าต่างๆ ของตัวแปรอิสระ
- การทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์: ในกรณีที่ไม่ตรงตามสมมติฐานการกระจายของข้อผิดพลาด เราสามารถใช้การทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์ เช่น บูทสแตรป มีดสั้น หรือไวลด์บูตสแตรป เพื่อทดสอบความเป็น heteroskedasticity
โปรดทราบว่าการทดสอบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่แตกต่างกัน และการเลือกการทดสอบจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของข้อมูลและแบบจำลอง นอกจากนี้ยังสามารถเสริมการทดสอบอย่างเป็นทางการของ heteroskedasticity โดยการตรวจสอบแผนภาพที่เหลือซึ่งเป็นข้อมูลที่มองเห็นได้
ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)
